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Comparaison chiffrée entre le backtest historique et la performance réelle du portefeuille live, lue directement depuis portfolio_equity_history.
Comparaison entre des périodes de durées très différentes (5,83 ans vs 50 jour(s) de recul live) — ce n'est pas une comparaison à conditions égales, plutôt un suivi de cohérence qui devient plus significatif à mesure que l'historique live s'allonge.
| Métrique | Backtest 2020-2026 | Live depuis lancement |
|---|---|---|
| Rendement total | +896,5% | +3,52% |
| Drawdown maximal | -52,6% | -14,43% |
| Volatilité annualisée | 41,3% | 56,8% |
| Ratio de Sharpe | 1,16 | 0,73 |
| Ratio de Sortino | 1,70 | 1,04 |
Pourcentage sous le plus haut de capital atteint depuis le lancement.
Au 22 octobre 2026