Méthodologie

Un win rate impressionnant ne suffit pas à juger une stratégie. C'est pourquoi, avant de publier quoi que ce soit, nous avons testé six familles de stratégies différentes — multi-indicateurs techniques (EMA/RSI/MACD/ADX/VWAP), cassures, retournements sur repli de liquidité, funding rate, retour à la moyenne intraday et momentum. Chacune a été mesurée sur son R réel par trade — sorties réelles, coûts déduits — et testée en fenêtres glissantes et hors échantillon, sur des données jamais vues. Cinq familles ont échoué à ce premier filtre, avec un R réel moyen négatif ; pour deux d'entre elles (les multi-indicateurs et le retour à la moyenne intraday), une simulation en capital composé, à 1 % de risque par position et avec jusqu'à 102 positions ouvertes en même temps pour la première, 24 pour la seconde, a confirmé la perte, jusqu'à un capital ramené à zéro. Seul le momentum l'a franchi, puis a passé l'étape décisive : une simulation de capital réellement composé avec plusieurs positions ouvertes en même temps — l'étape qui change tout.

Cinq de ces six approches n'ont pas survécu. Une a passé chaque épreuve. C'est celle-ci qu'on te propose.

Des règles simples et fixes, appliquées au portefeuille live à partir du 6 octobre 2026. Chaque mardi à 00:00 UTC, à la clôture de la bougie journalière du lundi, on classe les cryptomonnaies de l'univers selon leur rendement des 7 derniers jours et on retient les 10 plus fortes. L'univers du backtest compte 41 paires, dont PAXG, un jeton adossé à l'or ; en live, ce sont les 50 plus grandes cryptomonnaies par capitalisation, hors stablecoins, parmi celles négociables sur OKX. Ces 41 paires ont été choisies en septembre 2026, parmi les cryptomonnaies alors cotées sur Binance, classées parmi les premières capitalisations, avec un historique depuis octobre 2020 et un volume d'échange suffisant : aucune crypto disparue entre-temps n'en fait partie, et la liste est la même sur toute la période. Ce biais, dit du survivant, tend à améliorer le résultat du backtest ; on n'a pas encore mesuré son ampleur. Les 10 positions se partagent un budget de risque de 5 % du capital, réparti selon l'inverse de leur volatilité (ATR14) : la taille de chaque position est ce risque divisé par la distance entre son prix d'entrée et son stop. Une crypto peu volatile, dont le stop est proche, reçoit donc une grosse position. Les tailles sont calculées sur le capital tel qu'il était avant la clôture des positions de la semaine écoulée (sans leurs gains ou pertes de la semaine, ni ceux de l'overlay en cours) ; un abonné qui applique les pourcentages publiés à la valeur actuelle de son compte obtient donc des tailles légèrement différentes.

Stops et overlay BTC. Le stop de chaque position est placé à 1,5 fois son ATR14 sous le prix d'entrée. Il est testé sur le plus bas de chaque journée : s'il est touché, la position est vendue au prix du stop et l'argent reste en cash jusqu'au mardi suivant ; les autres positions sont revendues au rééquilibrage suivant. Chaque jour, si Bitcoin clôture au-dessus de sa moyenne mobile exponentielle sur 100 jours (EMA100), une position BTC de 50 % du capital s'ajoute aux positions momentum ; elle est vendue le jour où Bitcoin clôture sous cette moyenne.

Effet de levier. Ces règles ne plafonnent pas l'exposition totale. Dans le backtest, l'exposition médiane est de 87 % du capital, mais elle a dépassé 100 % plus d'un jour sur trois (38 % des jours) et atteint 237 % au maximum, soit environ 2,4 fois le capital. Pour reproduire la stratégie, il faut un compte qui permet d'emprunter (marge) ou des produits dérivés, placer soi-même des ordres stop, et ajuster la position BTC en cours de semaine quand l'overlay change d'état (les abonnés Pro reçoivent alors un email). Le backtest déduit 0,30 % de frais aller-retour par position. Il ne modélise pas le coût de l'emprunt, ni le glissement à l'exécution des stops (une sortie peut se faire sous le stop lors d'une chute brutale), ni le risque de liquidation d'un compte sur marge.

Testée sur 3 périodes indépendantes couvrant le bull run de 2021, le krach de 2022 et le marché actuel, la stratégie rééquilibrée le mardi livre un rendement positif sur les 3, et +896,5 % cumulés sur la période complète (soit +48,3 % par an), avec un recul maximal de −52,6 %, contre −76,6 % pour un simple achat de Bitcoin et −87,8 % pour un panier crypto passif. Ces chiffres incluent l'effet de levier décrit plus haut.

Sur la période complète, la stratégie devance les deux références passives sur les 6 métriques : rendement, risque et rendement ajusté au risque. Ce résultat dépend du jour de rééquilibrage et de l'effet de levier : les limites ci-dessous le précisent.

Les résultats de recherche (backtest 2020-2026) ont été calculés à partir de données Binance. Depuis le 21 septembre 2026, le suivi live et les calculs d'allocation utilisent les données OKX, cohérent avec la plateforme d'exécution du bot de trading.

Depuis fin 2022, Bitcoin a rapporté davantage. D'octobre 2022 à septembre 2024, la stratégie a fait +110 % quand Bitcoin faisait +203 %, avec un ratio de Sharpe plus faible (1,13 contre 1,40). Du 10 octobre 2022 au 24 août 2026, elle a fait +257 % contre +313 % pour Bitcoin : son recul maximal reste bien plus faible (−33,5 % contre −53,0 %) et son Sharpe comparable (1,03 contre 1,01), mais son rendement est inférieur.

Le résultat dépend du jour de rééquilibrage et du levier. Avec exactement les mêmes règles mais une décision un autre jour de la semaine, la stratégie aurait rapporté entre +277 % et +545 % sur la même période (Sharpe de 0,77 à 0,99) : le mardi, jour utilisé pour les chiffres publiés, est le plus favorable des sept jours, et sur cinq des sept, Bitcoin a fait mieux en rendement. Sans effet de levier, en visant au plus 100 % du capital à chaque rééquilibrage, sans réajustement entre deux mardis (exposition maximale mesurée : 104 %), les mêmes règles auraient rapporté +459 %, moins que Bitcoin (+505 %), avec un recul maximal de −46 %.

Le levier ajoute ses propres risques. Emprunter amplifie les pertes autant que les gains, coûte des intérêts que le backtest ne compte pas, et un compte sur marge peut être liquidé lors d'un mouvement brutal, avant même que les stops ne s'exécutent : une perte supérieure à la mise n'est pas exclue. Si tu ne souhaites pas utiliser d'effet de levier, cette stratégie ne te convient pas telle quelle.

• Ces chiffres proviennent d'un backtest historique rigoureux, pas encore d'un historique de trading en direct — nous suivons désormais la stratégie en conditions réelles depuis le 3 septembre 2026, et la page Portefeuille distingue toujours clairement performance live et résultats de recherche.
• Les performances passées, aussi solides soient-elles, ne garantissent jamais les performances futures.
• Ceci est une information générale sur notre méthodologie, pas un conseil personnalisé. La décision finale de chaque trade t'appartient entièrement.