Portefeuille
Allocation momentum recalculée chaque mardi : dix positions, un budget de risque de 5 %, des stops à 1,5 × ATR14 et un overlay Bitcoin décidé chaque jour. L'exposition totale peut dépasser 100 % du capital. Le levier amplifie les pertes — tu peux perdre plus que ce que tu investis.
Allocation actuelle
Dernier rééquilibrage : 20 octobre 2026
Accès différé (48h) — Tu vois l'allocation d'il y a au moins 48h, pas la plus récente. Connecte-toi pour profiter de 4 rééquilibrages en temps réel gratuits, ou passe au plan Pro pour un accès illimité.
Effet de levier : l'exposition n'est pas plafonnée ; dans le backtest, elle a atteint environ 2,4 fois le capital. Le levier amplifie les pertes comme les gains : tu peux perdre plus que ta mise initiale, et un compte sur marge peut être liquidé. Coûts d'emprunt et glissement non inclus dans les performances. Performances passées, backtests compris, non garanties ; pas un conseil en investissement personnalisé.
| Paire | Part du risque | Exposition | Stop | Statut | Rendement momentum (7j) |
|---|---|---|---|---|---|
| LEOUSDT | 36,3% | 83,2% | 8,82999 | Active | +1,4% |
| ASTERUSDT | 11,3% | 8,0% | 0,65538 | Active | +2,9% |
| BCHUSDT | 9,3% | 5,4% | 256,777 | Active | +5,8% |
| MORPHOUSDT | 7,4% | 3,5% | 2,23273 | Active | +8,4% |
| PEPEUSDT | 7,3% | 3,3% | 0,00000370161 | Active | +6,2% |
| UNIUSDT | 6,1% | 2,4% | 6,37313 | Active | +4,9% |
| ARBUSDT | 6,0% | 2,3% | 0,17115 | Active | +9,8% |
| INJUSDT | 5,9% | 2,2% | 7,43465 | Active | +17,7% |
| WLDUSDT | 5,3% | 1,8% | 0,453687 | Active | +7,0% |
| VVVUSDT | 5,1% | 1,6% | 20,407 | Active | +7,9% |
Prix d'entrée et stops : clôture de la bougie du lundi 19 octobre 2026 (mardi 00:00 UTC). Exposition : taille de la position en % du capital ; le total peut dépasser 100 % (effet de levier). Si le plus bas d'une journée touche le stop, la position est vendue au stop et reste en cash jusqu'au mardi suivant.
Voir l'historique complet des rééquilibragesCourbe de performance (live, base 100)
Capital suivi au quotidien depuis le lancement du portefeuille — pas le backtest ci-dessous.
Au 22 octobre 2026
Depuis le 06 octobre 2026, la courbe live applique exactement la recette des chiffres publiés (stops, budget de risque, effet de levier, overlay BTC quotidien, rééquilibrage le mardi). Les points antérieurs suivent l'ancienne méthode et n'ont pas été recalculés.
Résultats de recherche (backtest historique 2020-2026)
Backtest — pas la courbe livePériode chaînée en continu, capital unique : 2020-10-26 → 2026-08-24 (5,83 ans). Sans taux sans risque, annualisation sur 365 jours.
| Stratégie | Rendement total | CAGR | Drawdown max | Volatilité ann. | Sharpe | Sortino |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stratégie (recette publiée, avec levier) | +896,5% | +48,3% | -52,6% | 41,3% | 1,16 | 1,70 |
| Buy & hold BTC | +505,2% | +36,2% | -76,6% | 57,8% | 0,82 | 1,19 |
| Buy & hold équipondéré | +384,1% | +31,1% | -87,8% | 81,8% | 0,75 | 1,01 |
À lire avant de faire confiance à ces chiffres : ils incluent un effet de levier (exposition non plafonnée : médiane 87 %, maximum observé 237 % du capital) et un rééquilibrage le mardi, le plus favorable des sept jours possibles (de +277 % à +545 % les autres jours). Depuis octobre 2022, Bitcoin a rapporté davantage (+313 % contre +257 %), et sans levier les mêmes règles font moins bien que Bitcoin. Le coût de l'emprunt et le glissement sur les stops ne sont pas modélisés.