Portefeuille
Allocation momentum cross-sectionnel rééquilibrée chaque semaine (pondération inverse-volatilité + overlay BTC conditionnel au régime), lue directement depuis portfolio_rebalances, portfolio_positions et portfolio_equity_history (anon key, lecture seule).
Allocation actuelle
Dernier rééquilibrage : 03 septembre 2026
Accès différé (48h) — Tu vois l'allocation d'il y a au moins 48h, pas la plus récente. Connecte-toi pour profiter de 4 rééquilibrages en temps réel gratuits, ou passe au plan Pro pour un accès illimité.
| Paire | Poids | Rendement momentum (7j) |
|---|---|---|
| JSTUSDT | 14,7% | +9,5% |
| LTCUSDT | 14,0% | +3,3% |
| QNTUSDT | 12,6% | +3,4% |
| ASTERUSDT | 10,7% | +3,6% |
| AAVEUSDT | 8,6% | +4,8% |
| ADAUSDT | 8,5% | +4,5% |
| FILUSDT | 8,2% | +13,5% |
| UNIUSDT | 7,7% | +35,4% |
| ZECUSDT | 7,5% | +18,1% |
| ARBUSDT | 7,5% | +52,6% |
Courbe de performance (live, base 100)
Capital suivi au quotidien depuis le lancement du portefeuille — pas le backtest ci-dessous.
Résultats de recherche (backtest historique 2020-2026)
Backtest — pas la courbe livePériode chaînée en continu, capital unique : 2020-10-26 → 2026-08-24 (5,83 ans). Sans taux sans risque, annualisation sur 365 jours.
| Stratégie | Rendement total | CAGR | Drawdown max | Volatilité ann. | Sharpe | Sortino |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stratégie (momentum + overlay EMA100) | +896,4% | +48,3% | -52,4% | 41,2% | 1,16 | 1,88 |
| Buy & hold BTC | +505,2% | +36,2% | -76,6% | 57,8% | 0,82 | 1,19 |
| Buy & hold équipondéré | +380,2% | +30,9% | -87,8% | 81,9% | 0,74 | 1,01 |
À lire avant de faire confiance à ces chiffres : cette surperformance historique n'est pas uniforme dans le temps. Sur certaines périodes de tendance haussière stable et soutenue, une simple exposition à Bitcoin aurait mieux performé que cette stratégie — y compris en ajustant du risque (Sharpe et Sortino). La stratégie vise une croissance plus régulière du capital et un risque de perte maximale réduit, pas une maximisation systématique du rendement dans toutes les conditions de marché.